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此次事件暴露出国内正在兴起的量化交易或程式化交易的漏洞。虽然光大证券及相关监管层尚未公布调查结果，但是象今日这样，大批量买单瞬间集中出手，而且以市价买入，价格直封涨停，虽然理论上符合程式化交易的特征，但并不符合国内股市实际情况。
以工商银行分时交易纪录来看，上午11:06－11：07两分钟内约3,300万股买盘即将这只沪市第二大权重股由4.00元附近拉升至4.35元涨停板.
在海外成熟市场，蓝筹股往往是关键股指的成份股，其成交会相当活跃，程序化交易不会令价格产生太大的变动。而今年以来，由于整体资金面偏紧以及经济下滑令银行和制造业股票业绩下滑，中国A股的大盘股成交低迷，象工商银行20日平均日交易量就在3,000万股左右。
若象今日这种不计数量的程序化买入，至少反映光大证券的程序化交易的后台风控机制可能存在漏洞，或者说是其风控机制不符合市场情况。甚至有人指出，在不少券商设定程序化止损盘的情况下，若有人操纵少数权重股瞬间异动，或会促发其止损盘启动而蒙受不该有的损失，国内程序化交易值得再反思。
“若是交易员人工输错，这是正常的，人总会犯错。但是若是象外界传言的，模拟盘误成实盘交易，那就是有问题的，模拟盘不应在交易时段，也应在封闭环境中。”任承德指出。
其实，国外亦不乏“乌龙指”的案例，2005年日本瑞穗证券交易员出错，令公司至少蒙受270亿日元损失；2010年美国亦爆出一交易员误操作，将百万打成十亿，迅即令道指出现逾千点暴跌。